Soy un estudiante de ECE. Estoy muy interesado en aprender sistemas embebidos. Todos me dijeron que me uniera a algún tipo de clase. ¿De qué manera puedo aprenderlo sin unirme a ninguna clase?

Definitivamente puedes aprender sistemas integrados sin unirte a ninguna clase.
La parte importante de los sistemas integrados es la programación en C. Uno necesita dominarlo practicando. Descargue cualquier compilador de C y comience con la programación básica de C. programas simples como números primos pares / impares, inversión de un número, adición de números de 50 dígitos, etc.
Los conceptos esenciales para embebidos son matrices, punteros y estructuras de datos.
Primero haga programas simples y luego pase a los difíciles. Lo importante aquí es escribir el código por su cuenta. No busque respuestas inmediatamente en línea. Primero da tu mejor tiro.
Una vez que tenga bastante confianza en la programación en C, compre un microcontrolador simple. Nuevamente, realice la programación básica en el controlador, como luces intermitentes, interrupciones con botones, lectura y escritura de puertos.
Luego pase a protocolos de comunicación como UART, SPI e I2C.
Te llevará un tiempo aprender. Pero, la consistencia es necesaria para aprender incrustado. Su nivel de interés debe ser lo suficientemente bueno como para mantenerlo motivado.
Si te quedas atascado en algo y haces tu mejor esfuerzo, pregunta en foros y quora.
Todo lo mejor.

Sí, si tiene una PC, simplemente descargue un buen IDE y comience a codificar. Todo lo demás que necesitarás está en NPTEL y YouTube.
No busque soluciones fáciles y aprenda depurando.
Eso es cierto para cualquier tema que te apasione.
Buena suerte.