Tiene que ser la ecuación de Black-Scholes
Se utiliza para calcular el valor teórico de las opciones de estilo europeo utilizando los precios actuales de las acciones, los dividendos esperados, el precio de ejercicio de la opción, las tasas de interés esperadas, el tiempo de vencimiento y la volatilidad esperada. La fórmula, desarrollada por tres economistas: Fischer Black, Myron Scholes y Robert Merton, es quizás el modelo de fijación de precios de opciones más conocido del mundo, y se introdujo en su artículo de 1973, “El precio de las opciones y pasivos corporativos” publicado en la revista de economía política. Black falleció dos años antes de que Scholes y Merton recibieran el Premio Nobel de Economía de 1997 por su trabajo para encontrar un nuevo método para determinar el valor de los derivados (el Premio Nobel no se otorga póstumamente; sin embargo, el comité Nobel reconoció el papel de Black en el Modelo Black-Scholes).
http://www.investopedia.com/university/options-pricing/black-scholes-model.asp#ixzz4daTHjRy
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