¿Cuál es el sesgo de ecuación simultánea en econometría o estadística?

Answer 1

Sesgo de ecuación simultánea . En los sistemas simultáneos de ecuaciones , las variables endógenas se determinan de forma conjunta en lugar de secuencial. Considere las siguientes funciones de demanda y oferta para algunos productos: Q = QD = QS (equilibrio del mercado)

Q = QD = QS

( equilibrio del mercado )

Las variables en este sistema son las siguientes:

Q D; Cantidad requerida

Q S; Cantidad abastecida

Q; la cantidad vendida observada, que equivale a la cantidad ofrecida y la cantidad demandada en equilibrio

PAGS; precio por unidad

Y; ingresos

S; precio de sustitutos

U; costo unitario

1; El término de error aleatorio para la ecuación de demanda

2; El término de error aleatorio para la ecuación de suministro

En este sistema, la cantidad demandada depende del precio, el ingreso y el precio de los sustitutos. Los consumidores normalmente compran más de un producto cuando los precios son más bajos y cuando los ingresos y el precio de los productos sustitutos son más altos. La cantidad ofrecida depende del precio y del costo unitario de producción. Los productores suministrarán más cuando el precio sea alto y cuando el costo unitario sea bajo. El precio real y la cantidad vendida se determinan conjuntamente por los valores que igualan la demanda y la oferta.

Como el precio y la cantidad son variables endógenas conjuntas, ambas ecuaciones estructurales son necesarias para describir adecuadamente los valores observados. Una suposición crítica de OLS es que los regresores no están correlacionados con el residual. Cuando las variables endógenas actuales aparecen como regresores en otras ecuaciones (las variables endógenas dependen unas de otras), se viola esta suposición y las estimaciones de los parámetros MCO son sesgadas e inconsistentes. Ni la ecuación de demanda ni la de oferta pueden estimarse consistentemente por OLS.

Answer 2

Respaldando las preguntas anteriores con una lógica simple de cómo ayuda a utilizar mejor tanto la tinta como el bolígrafo. Supongamos que podemos hacer una ecuación para una pluma y otra para tinta. Ambos están relacionados entre sí. Sabemos que la presencia de uno tiene implicaciones útiles para el segundo. Por lo tanto, las ecuaciones simultáneas en Econometría aplicada o Estadística tienen implicaciones útiles para sus usos en la vida real. La implicación estadística en teoría es hasta que nos preocupemos por su modelo estructural (estructura de relación de variables), no se puede estimar un modelo verdadero y eficiente. Entonces, es lo que hacen los economometristas para desarrollar un modelo eficiente al preocuparse por la existencia de sesgos de simultaneidad en algunos modelos de regresión que se relacionan o dependen unos de otros.

Answer 3

El sesgo de ecuación simultánea ocurre cuando las variables del lado izquierdo y la variable del lado derecho se determinan simultáneamente.

Un ejemplo económico típico es la relación demanda-precio. Si uno obtiene, digamos, datos de ventas y los regresa a los precios para calcular la elasticidad de los precios, las estimaciones estarán sesgadas porque mientras los precios afectan la demanda, la demanda afecta los precios (simultáneamente):

D = a – b * P + e

P = c + d * D + u

Por lo tanto, hay un mecanismo de retroalimentación. Cualquier choque “e” que aumente la demanda tendrá un efecto positivo en los precios, por lo tanto, un efecto negativo en la demanda, por lo tanto, un efecto negativo en los precios, por lo tanto, un efecto positivo de la demanda, y así sucesivamente … Por lo tanto, el coeficiente del precio en la primera regresión capturará este efecto total de “retroalimentación” en lugar del efecto “aislado” de los precios a la vista. Esto se llama sesgo de simultaneidad.