¿Cómo pruebo que alguna función f (t) es una función característica de una variable aleatoria?

HAY ERROR DE ESCRITURA PARA COPIAR MI RESPUESTA DEL INTERCAMBIO MATHSTACK:

Entonces, estoy dando el enlace a mi respuesta stackexcahnge:

Determinar si algo es una función característica

Realmente hay una parte teórica y una parte práctica para verificar si una función es una función característica o no.

Seguramente, el Teorema de Bochner es una muy buena condición necesaria y suficiente para verificar si una función f (t) es una función característica o no.

¡¡¡¡¡PERO!!!!!

Difícilmente tiene un uso simple, cuando se trata de una función simple como si

f (t) = [matemática] max [/ matemática] {1- | t |, 0} o

[matemática] f (t) = 1 / (1 − t2) [/ matemática] es una función característica o no.

La parte difícil radica en la parte para verificar si es positivo definitivo o no

Aquí doy una especie de forma metódica para verificar si una función es una función característica o no.

  1. Primero Siempre verifique las condiciones y propiedades básicas de una función característica. Https://en.wikipedia.org/wiki/Ch…

Si la función pasa el primer paso, verifique el paso 2.

  1. Teorema de Pólya.https: //en.wikipedia.org/wiki/Ch… [p. Ej. De la aplicación de isf (t) = max [math] f (t) = max [/ math] {1- | t |, 0 }

Es ϕ (t) = max {t2 + 1−2 | t |, 1/2} [matemática] ϕ [/ matemática] [matemática] ([/ matemática] [matemática] t [/ matemática] [matemática]) [ / matemática] [matemática] = [/ matemática] [matemática] max [/ matemática] [matemática] {[/ matemática] [matemática] t [/ matemática] [matemática] 2 [/ matemática] [matemática] + [/ matemática ] [matemática] 1 [/ matemática] [matemática] – [/ matemática] [matemática] 2 [/ matemática] [matemática] [[matemática] [matemática] t [/ matemática] [matemática] | [/ matemática] [ matemática], [/ matemática] [matemática] 1 [/ matemática] [matemática] / [/ matemática] [matemática] 2 [/ matemática] [matemática]} [/ matemática] una función característica? ]

Cada vez que falle, verifique los siguientes pasos.

  1. Usando algunas nociones y ejemplos de funciones características, intente crear otras funciones características que se espera que sean una función característica si la función dada f (t) es una función característica, pero la función característica recién formada no lo es.

Por ejemplo: Si f (t) es una función característica, entonces [math] | f (t) | ^ 2 [/ math] es una función característica? [Vea si [math] | f (t) | ^ 2 [/ matemáticas] es un cf o no?]

Además, sigue cierta desigualdad [matemática] Re (1 − f (2t)) <= 4Re (1 − f (t)) [/ matemática]

  1. Ahora, verifique que los momentos de la f (t) dada estén definidos o no.

[Por ejemplo: puede resultar que los momentos de orden par están siendo negativos y 0]

mostrar que exp (−t4) [matemática] exp [/ matemática] [matemática] ⁡ [/ matemática] [matemática] ([/ matemática] [matemática] – [/ matemática] [matemática] t [/ matemática] [matemática] 4 [/ math] [math]) [/ math] no es una función característica

EL MÉTODO ANTERIOR ES MUY MUY ÚTIL.

  1. Ahora, debe probar los otros criterios en Wikipedia y requieren mucho conocimiento sobre la estructura de las diferentes funciones características y un toque de suerte y experiencia reales.
  2. Ahora, por último, puede aplicar y convertir f (t) en su función de distribución y función de densidad respectivas y luego verificar las propiedades de la función de distribución o función de densidad o no.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ch….

Agregará algo nuevo si se encuentra.

Espero eso ayude.